Puntos clave
- La IV de esta semana permanece en 55%, mientras que la dominancia de Bitcoin regresa al nivel de 2021.
- El 40% de las transacciones diarias provienen de opciones block, con un volumen de negociación en aumento.
La fecha de vencimiento de las opciones mensuales de criptomonedas está programada para mañana, 25 de octubre, y como señaló Greeks.live, la tendencia general de este mes no fue como se esperaba.
En una publicación en X, señalaron que las próximas elecciones en los EE. UU. programadas para el 5 de noviembre, y los recientes recortes de tasas de interés en los EE. UU. y más allá no trajeron demasiadas noticias positivas ni flujos de capital hacia el mercado de criptomonedas.
IVs sin cambios y aumento en el volumen de negociación de opciones block
La IV durante esta semana se mantuvo sin cambios en 55%, y las opciones anteriores se redujeron significativamente debido al impacto del cambio de posición y cambio de mes.
Sin embargo, el volumen de negociación de opciones block ha aumentado significativamente, y ahora, alrededor del 40% de las transacciones diarias provienen de opciones block.
Dominancia de Bitcoin en el mercado de opciones
Según datos de Greeks.live, la dominancia de Bitcoin en el mercado de opciones ha regresado al nivel visto en 2021.
También mencionan a ETH, que claramente ha tenido un rendimiento más débil, llevando a que los indicadores del mercado de opciones alcancen un punto en el que casi solo están mirando datos de BTC.
Se espera que la IV ATM y la IV FWD alcancen su pico tras las elecciones en los EE. UU., según un gráfico compartido por Greeks.live.
Se espera que la IV ATM se mantenga cerca de 55%, mientras que la IV FWD se espera que supere el 70% justo después de las elecciones en los EE. UU. programadas para el 5 de noviembre.
La IV ATM y la IV FWD son dos métricas clave de volatilidad usadas en el comercio de opciones de criptomonedas, que representan la volatilidad implícita (IV) de opciones a diferentes precios de ejercicio y fechas de expiración.
La IV ATM (Volatilidad Implícita At-the-Money) es la volatilidad implícita de una opción con un precio de ejercicio igual al precio actual al contado del activo subyacente.
Los cambios en la IV ATM pueden influir significativamente en el precio de las opciones.
La IV FWD (Volatilidad Implícita Forward) es la volatilidad implícita de una opción con un precio de ejercicio diferente al precio actual al contado. Esto refleja las expectativas del mercado respecto a la volatilidad en un punto futuro en el tiempo.
Hoy, revelamos que alrededor de $5.22 mil millones en opciones de criptomonedas vencerán mañana.
