Points clés
- L’IV de cette semaine reste à 55 %, tandis que la dominance du Bitcoin revient au niveau de 2021.
- 40 % des transactions quotidiennes proviennent des options block, avec un volume de transactions croissant.
La date d’expiration mensuelle des options crypto est prévue pour demain, le 25 octobre, et comme l’a noté Greeks.live, la tendance générale ce mois-ci n’était pas celle attendue.
Dans un post sur X, ils ont noté que les prochaines élections américaines prévues pour le 5 novembre et les récentes baisses des taux d’intérêt aux États-Unis et ailleurs n’ont pas apporté trop de nouvelles positives et d’afflux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies.
IV inchangé et volume de trading d’options block en hausse
L’IV de cette semaine est resté inchangé à 55 %, et les options antérieures ont été significativement réduites en raison de l’impact du transfert de positions et du changement de mois.
Cependant, le volume de trading des options block a augmenté de manière significative, et maintenant, environ 40 % des transactions quotidiennes proviennent des options block.
Dominance du Bitcoin sur le marché des options
Selon les données de Greeks.live, la dominance du Bitcoin sur le marché des options est revenue au niveau observé en 2021.
Ils soulignent également l’ETH, qui s’est clairement révélé un performeur plus faible, poussant les indicateurs du marché des options à atteindre un point où ils se concentrent presque uniquement sur les données du BTC.
L’IV ATM et l’IV FWD devraient atteindre un pic après les élections américaines, selon un graphique partagé par Greeks.live.
L’IV ATM devrait rester proche de 55 %, tandis que l’IV FWD devrait se maintenir au-dessus de 70 % juste après les élections américaines prévues pour le 5 novembre.
L’IV ATM et l’IV FWD sont deux indicateurs clés de volatilité utilisés dans le trading d’options crypto, représentant la volatilité implicite (IV) des options à différents prix d’exercice et dates d’expiration.
L’IV ATM (Volatilité Implicite At-the-Money) est la volatilité implicite d’une option dont le prix d’exercice est égal au prix actuel du marché de l’actif sous-jacent.
Les fluctuations de l’IV ATM peuvent influer significativement sur le prix des options.
L’IV FWD (Volatilité Implicite Forward) est la volatilité implicite d’une option dont le prix d’exercice est différent du prix actuel du marché. Cela reflète les attentes du marché concernant la volatilité à un moment futur.
Plus tôt dans la journée, nous avons révélé qu’environ $5.22 milliards d’options crypto expireront demain.
